The 3 Duck’s Trading System

14 мая 2013 -
article53.jpg

Разумный подход к цене.

Покупайте, когда цены будут выше, а продавать, когда цены собираются ниже. В двух словах, это и есть моя стратегия торговли на валютном рынке. Но приведенное выше утверждение о покупке, когда цены будут выше или продавать, когда цены идут вниз быть слишком широким и, следовательно, им может понадобиться руководящие принципы и правила, это где система 3 Duck’s вступает в игру. Система поможет вам определить возможности покупки в направлении последнего восходящего тренда и возможности продажи в направлении последнего нисходящего тренда. "Анахайм Дакс", название произошло из этого словосочетания и означает, что все утки выстроились в правильном порядке. Есть три утки, первая утка поможет вам определить последнюю вверх или вниз тенденцию, второй утка помогает подтвердить направление тренда и третья утка поможет выявить возможность покупки или продажи в направлении тренда.
 
Эта система включает в себя использование трех различных сроков, 4 часовом графике (первая утка), 1 часовом графике (вторая утка) и 5 минута графике (третья утка).60 период простой скользящей средней применяется ко всем трем таймфреймам.

Я не поклонник бэк-тестов.

Предлагаю проверить систему в реальных рыночных условиях. Первый этап тестирования был наблюдением системы. Я действительно хочу увидеть, что Система работает с тенденцией и делает то, что должна большую часть времени. Я считаю, что если цены растут, то есть большая вероятность того, что они будут продолжать в этом направлении. На втором этапе было бы для меня, чтобы увидеть, что я могу сделать, чтобы система работала лучше и в оптимальном режиме. Если я знаю, что мои торговые цели т.е. х% в месяц или х% в год, что нужно сделать для достижения этих целей? Какой я должен выставлять риск на сделку? Какой размер стоп-лосса я должен использовать? Какой размер цели будет работать лучше всего для меня? Было бы лучше для меня позиционная торговля этой торговой системой или же торговля по дням? Когда я решил все вышеуказанное, то проверил систему снова с этими цифрами на месте. После количества сделок или за определенный период времени я могу вычислить соотношение побед / поражений. Я также рассчитываю мою вероятность победы. Вооружившись этими статистическими данными и уверенностью в Систему, я с радостью положился на нее 100%, я всегда буду искать способы для улучшения.

Риск и награда - золотые слова.

"Пусть Ваших прибыльных сделок будет больше, чем убыточных" является то, что все торговые книги, сообщают нам. Это утверждение верно, но с многими торговыми заявлениями Вы должны спросить себя, что это значит для Вас? Для меня это означает, иметь положительный риск по сравнению с вознаграждением в соотношении. Если я вхожу в торговле с 30 пунктов стоп-лосс, мои прогнозы на прибыль должны быть больше 30 пунктов, на сколько больше она должна быть? В каждый торговой сделке будет по-другому, но не менее, чем в полтора раза. Мой риск, который является 1: 1,5, торговля с 30 пунктов риска должна иметь потенциал, чтобы получить по крайней мере 45 пипсов. я думаю, что торговля с чем-то меньшим, чем 1: 1,5 будет так же, как играть в теннис со своим брокером! Потому что Торговая система "3 утки" торгует в направлении тренда и может предполагать иногда больший риск и вознаграждение. Имея положительный риск и прибыльное соотношение, является одной из причин, почему я могу остаться сосредоточенным на моей торговле после потерь, я знаю, что в долгосрочной перспективе я заработаю и выйду на первое место.

Приступаем к работе.

Вы можете использовать большинство бесплатных инструментов для построения графиков системы. Вам потребуется 4-часовой график, 1 часа и 5 минутный график для каждой валютной пары. Для EUR/USD открыть на 4 часовом графике и применить 60 период простой скользящей средней

(SMA), как показано ниже:
 
 
Вы должны сделать то же самое для диаграмме 1 часа и 5 мин графика. Теперь вы должны получить три диаграммы, которые выглядят примерно так:
 
 
 
 
Теперь у нас есть три графика для EUR/USD пары, мы можем иметь более точный вид на каждом графике, начиная с 4 часов затем 1 часа и, наконец, 5 мин графика.
Примечание: В течение следующих нескольких страницах я буду использовать термины "Покупка" и "восходящий тренд", чтобы объяснить, как эта система работает. Эта система работает по покупке и продаже возможностей. Просто делайте противоположное для возможности продажи начиная с шагов один, два и три. Эта система будет работать лучше между временами 7 утра - 4 вечера GMT. Система может быть применена к любой валютной паре, только будьте осторожны, чтобы принять во внимание индивидуальность валютных пар. Все графики для демонстрационных целей.

Первая утка.

На 4-часовом графике это наша отправная точка, наша первая утка. Нам необходимо выяснить, куда идет цена, в восходящий тренд или нисходящий? Мы можем очень легко и быстро получить ответ на наш вопрос: Если текущая цена выше простой скользящей средней на 4-часовом графике - это скажет нам, что цены были все выше в течение периода времени. Мы можем искать возможности для покупки, но во-первых, мы нужно проверить наши другие два графика и убедиться, что все наши утки выстроены в том же направлении.

 

Вторая утка.

На 1 часовом графике, наша вторая утка используется для подтверждения, 4-часовой график говорит нам об использовании. Если текущая цена выше SMA на 4-часовом графике, она также должна быть выше SMA на диаграмме 1 часа. Если текущая цена выше 4 SMA час, но ниже SMA на диаграмме 1 часа, это бы означало, что диаграммы не выстроены в том же направлении и мы не смогли бы перейти к третьему шагу. Однако, если текущая цена выше SMA на 4-часовом графике и SMA на 1 часовом графике мы могли перейти к третьему шагу.

 

Третья утка.

На 5-минутном графике, наша третья утка используется для входа. То, что мы действительно ищем на 5-минутном графике для цены, чтобы была выше SMA и двигалась дальше, чем последний high на 5 мин графике. Чтобы объяснить эту систему как можно более четко давайте посмотрим на график ниже;

На графике мы видим, что цены ниже, где SMA, то цена пересекла SMA, это будет означать, что все наши три утки выстроились в том же направлении. Мы бы сейчас покупали, когда цены поднимаются выше - последний high на 5-минутном графике. 

Правильный вход имеет большое значение.

Покупка или продажа на ранних стадиях очень прибыльна, хорошо, если вы можете ее определить. Некоторые из моих лучших входов и наиболее прибыльные сделки с использованием этой системы были сделаны, когда текущая цена была выше SMA на 4-часовом графике и SMA на 1 часовом графике, но ниже на SMA 5 мин графике. Как и в графике выше, если можно войти в сделку на "первом шаге", когда цены поднимаются выше SMA 5 мин и образован новый high, я думаю, вы поймаете движение в его ранних стадиях. Вы можете войти в сделку, когда открыты 5 мин свечи поднимаются  выше последнего high или можно подождать откат, когда вы получили закрытие свечи выше точки high. На паре EUR/USD откат наблюдается всегда после пробития отметки high. Этого может быть вам и стоит дождаться. Небольшой откат после того, как был пробит high, позволит вам войти в сделку по более выгодной цене. Пока текущие цены по-прежнему выше 5 мин SMA, то имеется  хороший потенциал для покупок. На графике ниже мы видим, как цены возвращаются обратно после того, как пробит high, а затем продолжили движение дальше вверх.

 

 

С парой GBP/USD совсем другая история! Эта пара будет часто прыгать вверх/вниз и продолжать движение в трендовом направлении без отката.

 

 

 

На графике выше мы рассмотрели бы продажи, когда цены пересекают ниже последний low и SMA на 5-минутном графике. Входить в позицию, если свеча еще открыта или закрыта, действительно, не имеет огромного значения на 5-минутном графике, на мой взгляд. Я вхожу в большинство моих сделок, когда свеча остается открытой. В конце концов я торгую цену, а не свечи. Ничего не мешает вам добавлять к выигрышной позиции, когда текущая цена выше/ниже, чем "первый шаг", пока все ваши утки по-прежнему выстроились в том же направлении еще можно было искать возможности на откатах или пробое максимумов/минимумов.

 

Вот вопрос, который мне задают многие: Если текущая цена выше SMA на 4-часовом графике и выше SMA на диаграмме 1 часа, но текущая свеча не закрыта выше SMA на 1-часовом графике, буду ли я ждать закрытые свечи на диаграмме 1 часа, прежде чем опуститься до 5 мин в поисках входа на покупку?

Мой ответ на этот вопрос будет: Торговая система 3 утки имеет ряд правил или "руководящих принципов", как я предпочел бы называть их. Правила хорошие, но иногда право может получить возможность торговли при неполном их соблюдении! Если есть торговый сценарий на приведенный выше вопрос, ясно, что происходит в настоящее время, то я бы, конечно, был готов доустить одно из правил, если считаю, что имеются обстоятельства для этого.

 

То же самое можно сказать и о многих других торговых дилеммах и вопросы, которые могут возникнуть при торговле этой системы. Мне нравится использовать эту систему в качестве руководства в дополнение к моим собственным опытом, т.е. знания, что происходит вокруг меня сегодня? Есть ли экономические новости на сегодня? Сколько времени сейчас? Есть ли сегодня праздник? Является ли рынок застрявшим в изменчивых диапазона? и т.д. и т.д. Основа этой системы заключается в торговле в направлении тенденции и войти в сделку по цене, которая предлагает Вам некоторые шансы на успех. Цены на всех трех таймфреймах должны быть выше/ниже их SMA, это является одним правилом, которое я не буду нарушать!
 

Какой и где ставить стоп-лосс.

Какой размер стоп-лосса я должен использовать и где следует размещать мой стоп-лосс? Гораздо больше вопросов, чем ответов в торговле! Мне нравятся стоп-лоссы, я просто ненавижу, когда они срабатывают. Зная, что мой размер стоп-лосса и какого размера моя цель, позволит мне рассчитать мой потенциальный риск по сравнению с вознаграждением в соотношении. И как я уже сказал ранее, риск и прибыль. Размер вашего стоп-лосса действительно зависит от того, как вы собираетесь торговать этой системой. Позиционные трейдеры и свинг-трейдеры, вероятно, будут использовать шире стоп-лосс, чем трейдеры, торгующие внутри дня. Позиционные трейдеры могут использовать поддержки или сопротивления от 1 часа, 4 часа или дневного графика для установления уровней стоп-лосс.60 SMA период от 1 часа или четыре часовой график также может быть использован в качестве установления установления стоп-лосс у позиционных трейдеров. В конце концов, если вы в покупках и цены упали ниже SMA на диаграмме 1 часа или 4 часовом графике, это будет означать, что ваши утки не выстроены больше для покупок, так что это может быть местом для стоп-лосс.

 
Поддержки или сопротивления от 1 часовом графике или на более низком таймфрейме могут быть полезны в качестве нахождения места стоп-лосса для дневного трейдера. Позиционный трейдер может использовать фиксированный стоп-лосс 100 пипсов, например. Дневной трейдер может использовать фиксированный стоп-лосс 20, 25 или 30 пунктов, например. Вопрос о том, где разместить стоп-лосс, каждый трейдер должен ответить себе сам.
 
Многие трейдеры будут выходить из своих выигрышных позиций слишком рано, но они никогда не выйдут из проигрышной позиции в ближайшее время? Наверное, нет, они позволяют ценам опуститься до их стоп-лосс и получить убыток в полный стоп-лосс. Одна из вещей, кторую мне нравится наблюдать во время торговли этой системой заключается в следующем: цены следуют 3 Ducks правилам(текущие Цены выше / ниже SMA находится на трех таймфреймах) - это особенно это касается, когда я нахожусь в торговле. Давайте взглянем на на графики ниже, текущая цена находится выше 4 часа SMA и 1 час SMA (две утки выстроились). Я теперь смотрю на покупку, когда цена пересечет SMA на 5 минутном графике и последний high на 5-минутном графике (все три утки выстроились). Я торгую внутри дня, поэтому я ставлю стоп-лосс ниже последней точки low на 5-минутном графике, которая была бы 20 пипсов от моего входа. Моя цель для этой торговли - 40 пунктов.
 
 
 
Все идет по плану в этой торговле, у нас есть вход в сделку, следуя правилам и наш риск и прибыль хороши, теперь мы играем в игру ожидания. Но что будет дальше, возможно, положит наши торговлю под сомнение. В настоящее время цена упала обратно ниже SMA на 5 минутном графике более чем на 10 пунктов, это означает, что все наши 3 утки больше не выстроены в том же направлении. Наш стоп-лосс находится на своем месте и не пострадал. У нас есть два варианта, мы можем либо подождать и посмотреть, что происходит, или мы можем выбраться из этой проигрышной позиции заранее и сэкономить несколько пунктов, после все наши утки больше не выстроились!
 
 
Это то, что я называю: "если не работает, убираемся". Если в торговом сценарии должно было случиться, Я бы с удовольствием вышел из этой позиции заранее, перед тем, как мой стоп-лосс бы выбило. Давайте вернемся к нашему графику и посмотрим, что в итоге произошло:
 
 
Торговля продолжалась бы ниже и легко бы выбила наши первоначальные 20 пунктов стоп-лосс. По понятиям этой системы мы смогли определить, когда цены не подчиняются системе, таким образом сэкономить много пунктов.
Примечание: Если вы позиционной трейдер и используете эту систему, выше сказанный сценарии может не беспокоить вас слишком часто. Я в основном использую этот план выхода внутри дня.
 

Цели позволяют точно выходить из открытых позиций.

Вопрос, когда выйти из выигрышной сделки, может быть самой большой проблемой для трейдеров. Но теперь, когда мы понимаем, как эта система работает, мы можем ясно видеть, когда цены подчиняются или не подчиняться этой системе, мы можем использовать эту информацию в нашу пользу пока мы находимся в торговле. Прежде чем вы когда-нибудь войдете в сделку, оцените потенциальную прибыль, оне должна быть больше, чем риск. Уровни поддержки и сопротивления на дневном графике могут быть хорошими целевыми областями. Некоторые вопросы, которые я себе задаю, в связи с потенциальными целями:
"Была ли данная валютная пара в сильном тренде? (Посмотрите на 4-часовом графике) Если ответ да, ваши потенциальные цели могут быть расставлены подальше. Если цена двигалась в диапазоне 100-200 пунктов, то более консервативную цель необходимо установить. Фиксировать прибыль можно наблюдая, как текущая цена движется в отношении к SMA, давайте посмотрим на график ниже:
 
 
Из приведенных выше графиков, вы можете купить с помощью правил данной системы. Вы видите, что цены находятся выше SMA, это, очевидно, хороший знак для лонгов! Если вы торгуете этой системой, вы могли бы остаться в этом положении до тех пор, пока текущая цена остается выше 5 мин SMA. Это пример того, как вы можете дать своей прибыли расти! Позиционные трейдеры, возможно, пожелают проводить свои выигрышные позиции, до тех пор, пока текущая цена остается выше SMA на 1 часовом таймфрейме.
 
Узнать, когда для выходить из выигрышной позиции также можно путем наблюдения за текущей ценой по отношению к SMA. Открыв тот же самый график, мы видим, когда цены падают обратно ниже SMA - это может быть хорошим сигналом для выхода из позиции и фиксации прибыли.
 
 
Опять же, позиционных трейдеров, использующих эту систему могут принять решение не выход из выигрышной позиции, используя эту стратегию.
 

Устраивайтесь поудобнее

Вы уже видели, как эта простая система работает, но вы, и только вы, можете заставить ее работать на вашу торговлю. Когда я говорю, "сделайте ее под себя", я не хочу изменить SMA периоды или использовать различные таймфреймы. Эта система работает, не нарушайте правила! То, что я подразумеваю, когда говорю "сделайте ее под себя" это: решить как вы собираетесь торговать этой системой, торговый днем или торговать позиционно? Какой риск на сделку? Какой размер стоп-лосса вы будете использовать? Как вы будете решать, где фиксировать вашу прибыль? Имейте четкий план сейчас, это поможет вам в будущем.

Сколько пунктов я могу сделать за неделю? Это Вы мне скажите!

Это тот вопрос мне задают на ежедневной основе, и это сводит меня с ума! Вы должны быть заинтересованы в том, что вы можете сделать с помощью этой системы. Если взять для спавнения десять трейдеров, которые используют эту систему, то я вам гарантирую, вы получите десять разных результатов.

 
Что я хотел бы сказать: система имеет четкую стратегию, используя грамотное управление капиталом, мы вправе ожидать от нее большую прибыль в долгосрочной перспективе.
 
Кстати, пункт - это пункт и доллар - это доллар, две разные вещи и не путать!
 

Скажу еще несколько слов...

Стать успешным в торговле означает заработать больше денег, чем вы проиграете. Наличие системы, которую вы понимаете и имеете уверенность в ней, делает вашу торговлю осмысленной, а торговую жизнь проще. Имея положительные соотношение риск и прибыль, безусловно, поможет вам тоже. Ваши торговые результаты действительны в случае длительного периода времени или большим количеством сделок. Не каждая прибыльная сделка в вашей учетной записи будет в конечном итоге оказывать положительное соотношение. Но, зная, что каждая сделка имеет потенциал, чтобы заработать больше, чем можно потерять и, вы будете на один шаг ближе к успешной торговле.

 

Система тестировалась и показала превосходные результаты в этих двух дилинговых центрах: Alpari, Forex4you.

Рекомендую именно их  использовать в торговле на рынке Forex.

Скачать Бесплатно Форекс стратегию The 3 Duck’s Trading System

Похожие статьи:

Торговые Системы, СтратегииТорговля по стохастику

Торговые Системы, СтратегииТорговая стратегия на двух скользящих средних (Moving Average)

Торговые Системы, СтратегииТоргуем дивергенции по MACD

Торговые Системы, СтратегииСтратегия Parabolic SAR

Торговые Системы, СтратегииТорговая система «Снайпер»

Рейтинг: +2 Голосов: 2 2158 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий
Лента активности
yvajyk регистрируется. Приветствуем!
13 дней назад
Anna89abuch регистрируется. Приветствуем!
13 дней назад
metronaoy регистрируется. Приветствуем!
14 дней назад
Занятость в США в июне выросла сильнее, чем ожидалось Согласно отчету, опубликованному министерством труда в пятницу, занятость в США выросла сильнее, чем ожидалось, в июне. В докладе говорится, ч
15 дней назад
МВФ: экономический рост в Германии будет умеренным в 2018 году Международный валютный фонд заявил в своем докладе в среду, что экономический рост в Германии будет умеренным в ближайшей перспективе
16 дней назад
Активность на рынках упала из-за выходных в Штатах Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал. С началом торгов в Европе на рынках акций отмечаются негативные настроения. Поводом
17 дней назад
Евро немного изменился после выпуска данных по безработице в еврозоне После того как в понедельник в 5:00 утра по восточному времени были опубликованы данные по безработице в еврозоне за май, евро
19 дней назад
Инфляция еврозоны увеличилась до 2% Из-за увеличения цен на продовольствие и энергоносители инфляция еврозоны выросла в июне, о чем свидетельствуют предварительные данные из Евростата, опубликован
22 дня назад
Стоимость нефти растет на данных от API Сегодня с утра глобальные цены на нефть поднимаются на фоне данных, полученных от Американского института нефти (API), которые говорят о сильном сокращении
24 дня назад
MichaelvenDow регистрируется. Приветствуем!
25 дней назад
Биткоин дорожает, удерживаясь выше 6 тыс. долларов Самая популярная криптовалюта сегодня незначительно прибавляет в цене, сохраняя свои позиции выше 6 тыс. долларов. Эксперты говорят о том, что не
25 дней назад
Доллар вскоре может упасть до своего минимума за год Рынки по-разному подходят к оценке перспектив доллара США в ближайшие дни тем более недели. Продление соглашения ОПЕК+, увеличение объемов добы
26 дней назад
Биткоин продолжает падать Сегодня биткоин продолжил падение на фоне того, что трейдеры отыгрывают новости о взломе крупнейших криптобирж в Южной Корее. С утра курс биткоина снизился на 1,47%, до 6
29 дней назад
MetalDveriKiev регистрируется. Приветствуем!
30 дней назад
Нефть дешевеет, поскольку ОПЕК, вероятно, согласует увеличение производства Цены на нефть продолжили снижаться, так как Иран сообщил, что может поддержать небольшое увеличение добычи нефти ОПЕК во
30 дней назад
Какие еще сюрпризы готовит Китай для США? Ответ Китая вряд ли получится таким же масштабным, как угрозы введения пошлин США, говорится в публикации Dow Jones. Однако Пекин вполне может найти спосо
31 день назад
OegoMatip регистрируется. Приветствуем!
31 день назад
StephenRar регистрируется. Приветствуем!
34 дня назад
seoborttt регистрируется. Приветствуем!
37 дней назад
Почему падает популярность ICO и с чем связано снижение курсов криптовалют На фоне усиления нормативного регулирования проводимых ICO и недавнего спада стоимости криптовалюты, особенно в течение м
42 дня назад

Вся лента активности

^Наверх